上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
重要提示 （一）上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年1月21日证监许可【2012】103号文核准募集。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购、申购基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 一、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它有关规定募集。 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（以下简称"招募说明书"或"本招募说明书"）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 招募说明书或本招募说明书指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》及其定期更新； 基金合同指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 基金份额发售公告指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》； 《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《运作办法》指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订； 《销售办法》指2011年6月21日由中国证监会发布并于2011年10月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《信息披露办法》指2004年6月8日由中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订； 元指人民币元； 基金或本基金指上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金； 托管协议指《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 中国证监会指中国证券监督管理委员会； 中国银监会指中国银行业监督管理委员会； 中国指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)； 基金管理人指景顺长城基金管理有限公司； 基金托管人指中国银行股份有限公司； 交易型开放式指数 证券投资基金《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》所定义的"交易型开放式指数基金"，亦称"ETF(Exchange Traded Fund)"或者"ETF基金"，即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易； 联接基金指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金； 申购赎回代理券商指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司； 注册登记业务指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、清算和交收业务； 注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司； 代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商； 发售代理机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 销售机构指基金管理人及基金代销机构； 基金销售网点指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 基金网上交易系统指代销机构的网上交易系统； 投资者指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人； 机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会指按照基金合同第十一部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金合同生效日指本基金募集结束，基金管理人募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 基金募集期指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 存续期指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T日指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日； T+n日指T日后（不包含T日）第n个工作日，n指自然数； 基金账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 认购指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为； 申购指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件申请将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为； 申购赎回清单指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件； 申购对价指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 标的指数指中证指数有限公司编制并发布的上证180等权重指数及其未来可能发生的变更； 现金替代指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 基金份额参考净值指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV； 预估现金部分指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结； 完全复制法指一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的； 收益分配基准日指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日； 基金净值增长率指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 指令指基金管理人在管理和运作基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额； 基金资产总值指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产价值总和； 基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值； 基金资产估值指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 法律法规指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该法律法规的不时修改和补充； 不可抗力指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易； 指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人：赵如冰 批准设立文号：证监基金字【2003】76号 设立日期：2003年6月12日 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 电话：（0755）82370388 客户服务电话：4008888606 传真：（0755）22381339 联系人：杨皞阳 （二）基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是经中国证监会证监基金字【2003】76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。 公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设7个一级部门，分别是：投资部、市场部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部4个二级部门；市场部下设渠道销售部、机构客户部、市场服务部、产品开发部4个二级部门；运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部3个二级部门。各部门的职责如下： 1、投资部 1）投资研究部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。 2）固定收益部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。 3）专户理财部：负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。 4）国际投资部：主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。 2、市场部 1）渠道销售部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。 2）机构客户部：负责开发机构客户，并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。 3）市场服务部：负责公司市场营销策略、计划制定，及客户服务管理等工作。 4）产品开发部：负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。 3、运营部 1）基金事务部：负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 2）信息技术部：负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。 3）交易管理部：负责完成投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控制。 4、人力资源部：负责公司各项人力资源管理工作，包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。 5、财务行政部：负责公司财务管理及日常行政事务管理。 6、法律监察稽核部：负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核，并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。 7、总经理办公室：主要受总经理委托，协调各部门的工作，并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等，并负责基金风险的评估、控制及管理。 公司现有员工126人，其中79人具有硕士及以上学历。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （三）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵如冰先生，董事长，武汉水利电力学院（现武汉大学）动力系本科毕业，辽宁大学经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师，葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记，葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任，华能南方开发公司党组书记、总经理，华能房地产开发公司副总经理，中住地产开发公司总经理、党组书记，长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记等职。2009年加入本公司，现任公司董事长。 罗德城先生，董事，毕业于美国Babson学院，获学士学位及工商管理硕士学位。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 杨平先生，董事，北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险（香港）有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等职务。现任长城证券有限责任公司副总经理。 许义明先生，董事，总经理，香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行总行中国环球市场部；之前曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009年加入本公司，现任公司董事兼总经理。 李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校学术委员会副主任，经济与资源管理研究院院长，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。 伍同明先生，独立董事，香港大学文学士（1972年毕业），香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼"毕马威会计师行"[KPMG]。现为"伍同明会计师行"所有者。 靳庆军先生，独立董事，1982年毕业于安徽大学外语系英语专业，获文学学士，1987年毕业于中国政法大学，获国际法专业法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄海洲先生，监事，武汉大学硕士。曾任深圳新江南投资有限公司副总经理、长城证券有限责任公司监事、招商银行股份有限公司人力资源部经理及工程管理部经理。现任长城证券有限责任公司副总经理。 郭慧娜女士，监事，英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位，英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管，业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，1999年毕业于安徽财贸学院会计学系，获管理学硕士学位。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司运营部下属基金事务部总监。 3、其他高级管理人员 吴建军先生，副总经理，人民银行总行金融研究所经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年加入本公司，现任公司副总经理。 Patrick Song Liu（刘颂）先生，副总经理，英国牛津大学工商管理硕士。曾先后任职于路透香港上海办事处、路透香港、路透伦敦有限公司及伦敦洛希尔父子有限公司；于2006年加入香港景顺投资管理有限公司，担任景顺大中华区机构业务拓展部总监一职；其后被派往香港景顺驻北京代表处，担任首席代表。2009年加入本公司，现任公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，华中农大经贸学院投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年加入本公司，现任公司副总经理。 4、督察长 黄卫明先生，督察长，中国人民大学法学硕士。历任国家工商局市场司主任科员，国泰君安证券公司总裁助理兼人力资源部总经理，中国证监会期货部、非上市公众公司部等主任科员、副处长、处长。2010年加入本公司，现任公司督察长。 5、本基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下： 江科宏先生，吉林大学理学学士、上海财经大学经济学硕士，CFA。2007年至2010年担任本公司风险管理经理职务，主要负责数量分析和金融工程工作，并对基金管理过程中所承受的各类风险以及取得的绩效进行合理的评估；2011年2月重新加入本公司投资研究部。具有5年证券、基金行业从业经验。 6、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资研究部研究总监、国际投资部负责人等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 许义明先生，总经理； 王鹏辉先生，投资总监； 唐咸德先生，投资研究部研究总监； 陈爱萍女士，国际投资部负责人。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规、基金合同、上海证券交易所及注册登记机构相关业务规则的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，依照基金合同获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在基金合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行基金合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率； （16）法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； （12）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （13）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价； （15）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （21）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： (i)承销证券； (ii)向他人贷款或者提供担保； (iii)从事承担无限责任的投资； (iv)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (v)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (vi)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (vii)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (viii)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动； (ix)证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。 4、内部控制体系 I、内部控制的组织架构 （i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职责。 （ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 （iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资研究部研究总监、国际投资部负责人组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的其它重大投资事项。 （iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。 （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； (2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； (3)独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； (4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； (5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在"股票黑名单"、交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 变更注册登记日期：2004年8月26日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：肖钢 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：唐州徽 电话：（010）66594855 传真：（010）66594942 发展概况： 1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从1912年至1949年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994年，中国银行改为国有独资商业银行。2003年，中国银行启动股份制改造。2004年8月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。 在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。2010年度，中国银行被Global Finance（《环球金融》）评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Euromoney（《欧洲货币》）评为2010年度房地产业"中国最佳商业银行"，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被The Asnostklink（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Finance Asia（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。 （三）证券投资基金托管情况 截至2011年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）等137只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。 最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、上市推荐人 （1）海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （2）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn 2、发售协调人 （1）主协调人 ①长城证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cgws.com ②中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客户服务电话: 4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （2）副主协调人 ①兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021－38565783 客户服务电话:4008888123 网址：www.xyzq.com.cn ②光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com ③中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108 网址：www.csc108.com ④广发证券股份有限公司 注册（办公）地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 法定代表人：林治海 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话: 95575 网址：www.gf.com.cn ⑤申银万国证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客户服务电话：95523 网址：www.sywg.com ⑥长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com ⑦国泰君安证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：(021) 38676666转6161 传真：(021) 38670161 客户服务电话:400 8888 666 网址：www.gtja.com 3、网下现金发售直销机构 直销机构：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人：赵如冰 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 电话：（0755）82370388-1661 传真：（0755）22381325 联系人：严丽娟 4、网下现金和网下股票发售代理机构 （1）长城证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cgws.com （2）中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客户服务电话: 4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （3）海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （4）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （5）兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021－38565783 客户服务电话:4008888123网址：www.xyzq.com.cn（6）光大证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明联系人：刘晨、李芳芳电话：021-22169999传真：021-22169134客户服务电话：4008888788、10108998网址：www.ebscn.com（7）中信建投证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青联系人：许梦园电话：（010）85130588传真：（010）65182261客户服务电话: 4008888108网址：www.csc108.com（8）广发证券股份有限公司注册（办公）地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 法定代表人：林治海联系人：黄岚电话：020-87555888传真：020-87555305客户服务电话: 95575网址：www.gf.com.cn（9）申银万国证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣联系人：曹晔电话：021-54033888传真：021-54038844客户服务电话：95523网址：www.sywg.com（10）长江证券股份有限公司注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：胡运钊联系人：李良电话：027-65799999传真：027-85481900客户服务电话：95579或4008-888-999网址：www.95579.com（11）国泰君安证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区商城路618号法定代表人：万建华联系人：芮敏祺电话：(021) 38676666转6161传真：(021) 38670161客户服务电话:400 8888 666网址：www.gtja.com（12）国都证券有限责任公司注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层法定代表人：常喆 联系人：黄静电话：010-84183333传真：010-84183311-3389客服电话：400-818-8118网址：www.guodu.com（13）中信证券股份有限公司注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：王东明联系人：陈忠电话：010－60838888传真：010－60833739客服电话：95558网址：www.cs.ecitic.com（14）中信证券（浙江）有限责任公司注册（办公）地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法定代表人：沈强联系人：周妍电话：0571-86078823传真：0571-85783771客户服务电话: 0571-96598网址：www.bigsun.com.cn（15）华龙证券有限责任公司注册（办公）地址：甘肃省静宁路308号法定代表人：李晓安联系人：李昕田电话：0931-8888088客服电话：96668，400689888网址：www.hlzqgs.com（16）华宝证券有限责任公司注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层法定代表人：陈林联系人：宋歌电话：021-68778808传真：021-68778108客户服务电话:4008209898网址：www.cnhbstock.com（17）爱建证券有限责任公司注册（办公）地址：上海市南京西路758号24楼法定代表人：郭林联系人：陈敏电话：021-32229888传真：021-68728703客服热线：021-63340678网址：www.ajzq.com（18）信达证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：高冠江联系人：唐静电话：010-63081000传真：010-63080978客服热线：400-800-8899网址：www.cindasc.com（19）方正证券股份有限公司注册（办公）地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层法定代表人：雷杰联系人：邵艳霞电话：0731-85832507传真：0731-85832214客服热线：95571网址：www.foundersc.com（20）平安证券有限责任公司注册（办公）地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层法人代表：杨宇翔联系人：郑舒丽电话：0755-22626391传真：0755-82400862客户服务电话：95511-8网址：www.pingan.com（21）宏源证券股份有限公司注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号法定代表人：冯戎联系人：李巍电话：010-88085858传真：010-88085195客服热线：400-800-0562网址：www.hysec.com（22）国金证券股份有限公司注册（办公）地址：成都市东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：金喆 电话：028-86690126传真：028-86690126客户服务电话：4006600109网址：www.gjzq.com.cn（23）华福证券有限责任公司注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人：黄金琳联系人：张腾电话：0591-87383623传真：0591-87383610客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn（24）国元证券有限责任公司注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志联系人：陈琳琳电话：0551-2246273传真：0551-2272100客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888网址：www.gyzq.com.cn（25）中国中投证券有限责任公司注册（办公）地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元法定代表人：龙增来联系人：刘毅联系电话：0755-82023442传真：0755-82026539客服电话：400 600 8008网址：www.china-invs.cn（26）国盛证券有限责任公司注册（办公）地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 法定代表人：曾小普联系人：陈明电话：0791-86281305传真：0791-86285337客户服务电话: 400 8222 111网址：www.gsstock.com（27）华泰证券股份有限公司注册（办公）地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善联系人：万鸣电话：025-83290979客户服务电话：95597网址：www.htsc.com.cn（28）国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星路13号办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼法定代表人：张雅锋联系人：牛孟宇联系电话：0755-83709350传真：0755-83700205客户服务电话：95563公司网址：www.ghzq.com.cn（29）中信万通证券有限责任公司注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超联系电话：0532-85022326传真：0532-85022605客户服务电话：0532-96577网址：www.zxwt.com.cn（30）东方证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人：潘鑫军联系人：吴宇电话：021-63325888传真：021-63326173客户服务电话：95503网址：www.dfzq.com.cn（31）齐鲁证券有限公司注册（办公）地址：济南市经七路86号法定代表人：李玮联系人：吴阳电话：0531-68889155传真：0531-68889752客户服务电话：95538网址：www.qlzq.com.cn5、网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区太平桥大街17号法定代表人：金颖联系人：刘永卫联系电话：021-58872625（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：韩炯电话：021-31358666传真：021-31358600经办律师：吕红、安冬联系人：安冬（四）审计基金财产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼法定代表人：杨绍信联系电话：（021）23238888传真：（021）23238800经办会计师：薛竞、徐振晨六、基金的募集（一）基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年1月21日证监许可[2012]103号文核准。 （二）基金类型股票型指数基金（三）基金的运作方式交易型、开放式（四）标的指数上证180等权重指数（五）基金存续期间不定期（六）基金份额初始面值本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元（七）基金最低募集份额总额和最低募集金额本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币。 （八）募集方式投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。基金管理人和发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 （九）募集场所本基金通过基金管理人直销柜台和发售代理机构的网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况变更、增加或减少发售代理机构，并另行公告。 （十）募集期限本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金将自2012年5月2日起至2012年6月6日进行发售。本基金的发售方式有三种：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。 网上现金认购的日期为2012年6月4日起至2012年6月6日，如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将做出相应调整并及时公告；网下现金认购的日期为2012年5月2日起至2012年6月6日；网下股票认购的日期为2012年5月2日起至2012年6月6日。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。投资者认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告。 （十一）募集对象本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （十二）认购开户投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。 （1）如投资者需新开立证券账户，则应注意： 1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。 2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。 （2）如投资者已开立证券账户，则应注意： 1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。 （十三）认购费用本基金的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 ■（十四）网上现金认购1、认购时间2012年6月4日至2012年6月6日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。 2、认购金额的计算通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×佣金比率认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金。办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 （十五）网下现金认购1、认购时间2012年5月2日起至2012年6月6日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。 2、认购金额和利息折算的份额的计算通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购费率认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 (十六）网下股票认购1、认购时间：2012年5月2日起至2012年6月6日，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证180等权重指数成份股和已公告的备选成份股。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、特殊情形（1）已公告的将被调出上证180等权重指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机构将汇总的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。 6、网下股票认购份额的计算公式■ 其中，（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1，i≦180。 （2）"第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价"由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)③配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)④送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)⑤除息、送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例－每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)（3）"有效认购数量"是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ■■为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，■为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），■为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 （十七）募集资金利息及募集股票权益的处理通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 （十八）募集期间的资金、股票与费用基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票由注册登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至基金的证券账户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效（一）基金备案的条件本基金募集期限届满或基金管理人提前结束募集时，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币；2、基金份额持有人的人数不少于200人。 （二）基金的备案基金募集期限届满或基金管理人提前结束募集时，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 （四）基金募集失败的处理方式基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构将按照其规则予以解冻。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 八、基金份额折算与变更登记（一）基金份额折算的时间在本基金份额上市后，为了更好的跟踪标的指数，基金管理人将根据运作情况决定是否对基金份额进行折算。基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 （三）基金份额折算的方法对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。 九、基金份额的交易（一）基金份额上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于2亿元；2、基金份额持有人不少于1,000人；3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元；5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三）终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；2、基金合同终止；3、基金份额持有人大会决定终止上市；4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金份额终止上市交易公告。 （四）基金份额参考净值的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 十、基金份额的申购和赎回（一）申购与赎回的场所投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间1、开放日及开放时间投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。投资者应当在开放日办理申购和赎回申请，在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间本基金在基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在指定媒体上公告。 （三）申购与赎回的数额限制投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （四）申购与赎回的原则1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；3、申购、赎回申请提交后不得撤销；4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 （五）申购与赎回的程序1、申购与赎回申请的提出基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。 投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购与赎回申请的确认投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购与赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和注册登记机构的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 （六）申购与赎回的对价、费用及其用途1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式1、申购、赎回清单的内容T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为"禁止")、可以现金替代(标志为"允许")和必须现金替代(标志为"必须")。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例)其中，"该证券参考价格"的确定原则为： (i)该证券正常交易时，采用最新成交价；(ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；(iii)该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；(iv)该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下，则为T日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ■（3）必须现金替代①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的"T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值"需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式T日申购、赎回清单的格式举例如下： ■■■（八）暂停申购、赎回的情形及处理在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；2、上海证券交易场所决定临时停市或在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理申购或赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；5、停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%；6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；7、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的，基金管理人应在当日报中国证监会备案。本基金因除上述第6项之外的其他情形暂停申购或赎回的，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 (九)基金的非交易过户等其他业务注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。非交易过户等业务，参照中国证券登记结算有限责任公司的《证券登记规则》执行。 （十）基金认购、申购和赎回等业务的代理本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。 基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和基金合同的规定办理本基金的认购、申购和赎回等业务。 十一、基金的投资（一）投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 （三）投资策略1、股票资产指数化投资策略本基金以上证180等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 2、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以内的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 3、权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 （四）投资组合管理本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在上证180等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制，实现对标的指数的紧密跟踪。 1、标的指数定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2、指数编制方法发生变更基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。 3、成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 4、标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 5、申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 6、跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案，同时设置风险隐患预警机制，及时控制跟踪偏离度和跟踪误差。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （五）投资决策流程投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前，由基金经理依据对宏观经济走势的分析，提出基金的资产配置建议，交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议，即成为指导基金投资的正式文件，投资部据此拟订具体的投资计划。 投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门，投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构，负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。研究部责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究，编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库，建立与维护景顺长城"股票研究数据库（SRD）"与债券研究资料库，并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。股票投资部负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案，重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定，其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。 风险管理委员会作为风险管理的决策机构，由总经理、副总经理、督察长及其它相关部门负责人或相关人员组成，负责基金运作风险的评估和控制，指导业务方向，并接受、审阅监察稽核报告，基于风险与收益对业务策略提出质询。绩效评估与风险控制人员负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。 投资决策流程图1基金投资流程示意■（1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 （2）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。 （3）交易执行。交易管理部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。 （4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临时调整、指数成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份股停牌、成份股流动性不足、基金申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数，同时PCF专员制作下一交易日PCF清单。 （5）持续风险管理及绩效评估。基金经理及风险管理人员定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估。风险管理管理人员负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。 （六）标的指数本基金的标的指数为上证180等权重指数（指数代码为000051）。 上证180等权重指数是由中证指数公司编制并发布。上证180等权重指数与上证180指数拥有相同的成份股，由上海交易所市场上180支股票组成。上证180等权重指数采用了等权重加权。上证180等权重指数的个股与行业权重分布更为均匀，为投资者提供了新的投资性标的。 随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 （七）业绩比较基准本基金业绩比较基准=上证180等权重指数。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 （八）风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （九）投资禁止行为与限制1、禁止用本基金财产从事以下行为（1）承销证券；（2）向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股的，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。 2、基金投资组合比例限制（1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；（3）本基金不得违反基金合同的投资比例的约定；（4）法律法规的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。（未完）  |