量化指增逆势斩获正超额收益

时间：2026年08月23日 15:26:27 中财网

　　CFi.CN讯：最新财报显示，上周A股市场震荡下行，沪深300、中证500和中证1000分别下跌1.01%、1.70%和2.16%。在此背景下，多数量化选股基金录得负收益，平均下跌0.57%，但指数增强型基金表现突出，全品类均实现正超额收益。

　　
　　近期机构研报指出，尽管市场整体回调，沪深300、中证500、中证1000指增基金仍分别取得0.54%、0.56%和0.80%的超额回报，显示出较强的主动管理能力。研报认为，量化模型在波动市中通过精细化选股和风险控制，有效捕捉了结构性机会。

　　
　　此外，市场中性策略基金上涨0.16%，体现其在震荡环境下的防御特性。研报指出，当前市场风格切换频繁，指增产品凭借对标指数基础上的超额获取能力，成为配置中的优选工具。